Cada qual aprende à sua custa.

Cada pessoa aprende pela sua própria experiência, sobretudo pagando o preço dos próprios erros.

Versão neutra

Cada pessoa aprende com as próprias experiências e consequências.

Significa que não vale a pena ensinar os outros?
Não. O provérbio enfatiza a força da experiência pessoal, mas não invalida o ensino, a prevenção ou aprender com terceiros.
Quando é apropriado usar este provérbio?
Ao comentar situações em que alguém só mudou comportamento depois de sofrer as consequências dos próprios actos; funciona como comentário pragmático ou aviso.
Tem conotação moralizadora?
Pode ter uma nuance moralizadora (responsabilização pelo erro), mas também pode ser usado de forma neutra para descrever factos observados.

Usado para sublinhar que a aprendizagem mais eficaz provém da experiência pessoal, incluindo consequências negativas.
Conotação frequentemente pedagógica ou cautelar: serve para justificar ou explicar por que alguém só aprendeu após sofrer um prejuízo ou erro.
Registo: informal a neutro. Adequado em conversas, conselhos e comentários sobre responsabilidade pessoal.
Não implica que outras formas de aprendizagem (ensino, observação) sejam inúteis, apenas enfatiza a força da experiência directa.

Depois de perder dinheiro numa má opção de investimento, o João passou a estudar mais; cada qual aprende à sua custa.
Pedi-lhe que seguisse a instrução, mas quis fazer à sua maneira e arrependeu-se; cada qual aprende à sua custa.

Prevenir é melhor do que remediar — valoriza a prevenção e o aprendizado antecipado.
Aprender com os outros — aponta a vantagem de evitar pagar o preço dos próprios erros observando terceiros.
Ensina quem sabe — destaca ensino activo que reduz custos pessoais de aprendizagem.